На першому курсі Лей Цзюнь прочитав книгу під назвою «Полум'я Силіконової долини». У книзі розповідалося про групу молодих підприємців із Силіконової долини, в тому числі про Стіва Джобса. Лей Цзюнь тоді вирішив створити своє підприємство. На канікулах після другого курсу він зі своїм товаришем створив програмну групу «Жовта троянда», написав свою першу комерційну програму BITLOK 0,99 .

Після того як він розібрався в тому, як влаштовано комп'ютер, все виявилося дуже простим. Лей Цзюнь зрозумів, що тут не так вже й багато теорії, головне - практика. На третьому і четвертому курсах він в основному допомагав іншим в написанні програм, а створивши свою власну компанію, він також займався програмуванням. Лей Цзюнь каже: «Деякі ЗМІ повідомляли, що на третьому курсі я став мільйонером, але це дурниці. На той час рахунок у 10 тис. юанів вважався дуже великими грошима, звичайно, у мене була така сума».

У 1991 році, закінчивши університет, Лей Цзюнь відправився в Пекін. Він вважав, що в Пекіні комп'ютерні технології більше розвинені, ніж в Ухані, більше можливостей на ринку. Коли інші студенти обрали Шеньчжень і Ґуанчжоу, кажучи, що там можна заробити хороші гроші, ці міркування зовсім не хвилювали Лей Цзюня.

Він був призначений на роботу в науково-дослідний інститут в передмісті Пекіна. Перший місяць роботи його зарплата виявилася в кілька разів більше зарплати батька, який був державним службовцем. У той час це було важко собі уявити. Але він не міг звикнути до атмосфери на роботі. Кожен вихідний відправлявся в район Чжунґуаньцунь, де була створена зона пріоритетного розвитку високих технологій.

4 листопада 1991 залишився назавжди в пам'яті Лей Цзюня. На комп'ютерній виставці він побачив творця фірми «Kingsoft» Цю Боцзюня. Той був одягнений в чорне вовняне пальто, високий, красивий. На візитній картці було надруковано «Віце-президент компанії «Kingsoft. Сянґан». Лей Цзюнь був приголомшений. Для нього це були символи успіху.

Незабаром Цю Боцзюнь запросив Лей Цзюня на вечерю і запропонував приєднатися до компанії «Kingsoft». На початку 1992 року Лей Цзюнь став шостим співробітником цієї компанії. До 2007 року у віці 38 років він уже обіймав посади генерального директора та заступника голови правління компанії «Kingsoft» у Сянґані.

Після виходу компанії на ринок Лей Цзюнь відчув себе фізично виснаженим, мріяв про відпочинок. Але він був упевнений, що повинен зайнятися ще якоюсь справою. У 2000 році заснував мережу «Чжуоюеван», у 2004 році продав цю мережу компанії «Amazon». Після продажу мережі Лей Цзюнь замислився, зрештою, що таке Інтернет? Чому потрібно витрачати 80 % часу, щоб забезпечити тільки від 20 % до 30 % зростання компанії, адже мережа може забезпечити 100 % зростання?

Лей Цзюнь каже: «Ключове питання полягає в тому, що необхідно трохи більше удачі. Так звана удача, з раціональної точки зору, означає, що в потрібний час потрібно робити правильні речі. Це стратегічне питання. Займаючись бізнесом, не слід сіяти траву на засоленому ґрунті, а чому б не запускати паперового змія в центрі тайфун ? У центрі тайфуну навіть свині можуть літати над головою».