У 2005 році Лей Цзюнь почав роздумувати над тим, що буде вирішальною силою на китайському ринку через п'ять років? А п'ять років тому він прийшов до висновку, що це буде мобільний Інтернет. Для того щоб перевірити свої власні ідеї, він почав зосереджуватися на інвестиціях в мобільний Інтернет. Шукав ті компанії, в які можна вкласти гроші. Він вкладав у виробничі компанії, по-перше, в компанії друзів. По-друге, він також сподівався, що допомагаючи зараз, він у майбутньому зможе отримати підтримку від них.

Коли в університеті Лей Цзюнь читав книгу «Полум'я Силіконової долини», то мріяв про створення підприємства світового класу. До сорока років він вже встиг чимало, але нездійснена мрія не давала йому спокою.

У квітні 2010 року Лей Цзюнь з кількома партнерами заснував компанію «Сяомі» (цю назву можна перекласти як «Зернятко»). Він розумів, що створення нової компанії не проста справа і було багато речей, які турбували його. Наприклад, він хотів зайнятися виробництвом мобільних телефонів, але він ніколи не виробляв телефони. Хто йому повірить? Хто стане його партнером? Які інвестори готові дати йому гроші на виробництво? Всі ці питання не давали спокою Лей Цзюню .

Компанія «Сяомі» була заснована у квітні 2010 року. У серпні 2011 випустила перший мобільний телефон під маркою «Сяомі». У червні 2012 року компанія вже оцінювалася в 40 мільйонів доларів США. Темпи зростання «Сяомі» не знають прецеденту в світі Інтернет індустрії. Багато компаній вивчають досвід «Сяомі», навіть намагаються скопіювати. Лей Цзюнь вважає, що успіх компанії заснований на «концентрації, вищих досягненнях, репутації , швидкості».

Він каже: « Можливості людини споживати багатства обмежені, тільки ідеал дає сили для витривалості і прагнень. Відсутність напрямку в житті пригнічує людину, а ідеал не тільки наповнює людське життя, але і дозволяють не втрачати напрям під впливом численних спокус».