В одній зі своїх популярних пісень «美酒加咖啡» «Вино і кава» Ден Ліцзюнь співає про своє розбите серце :

Хороше вино та кава

Мені потрібен тільки один келих

згадала минуле

І випила другий

Кохання спливе як вода

Все одно, кого він полюбить

Мені вина і кави

Келих, ще келих

Я зовсім не п'яна

Лиш серце моє розбите

розцвітають квіти

Чому ти теж ллєш сльози

Якщо і твоє серце розбите

Вип'ю з тобою

Мені вина і кави

Келих, ще келих

І це не просто пісня - Ден Ліцзюнь буквально катастрофічно не щастило в особистому житті. Перший її наречений загинув в автокатастрофі. Другий, молодий малайзійський бізнесмен, помер від серцевого нападу, коли час весілля було вже призначено. Третім був Джекі Чан. Мати була проти одруження, до того ж величезна різниця в характері двох людей перешкодила їх шлюбу. Досі Джекі Чан вважає це найбільшим жалем свого життя. Про свої стосунки з Ліцзюнь Джекі Чан говорив так: «Я був простим грубуватим хлопцем, який любив носити шорти і майку і не визнавав ніяких манер, а Тереза дотримувалась етикету, елегантно одягалася і вела розкішний спосіб життя. Мої галасливі друзі часто не розуміли її. Нам просто не судилося бути разом, але ми назавжди залишилися хорошими друзями». В останній спробі вийти заміж батьки нареченого поставили перед нею умову, за якою Ден Ліцзюнь повинна була кинути співати, з чим вона не погодилася.

У 1989 році Ден Ліцзюнь переїхала в Париж, де купила квартиру і будинок. У 1990 році від хвороби помер батько Ден Ліцзюнь. Незабаром, в Парижі її починають часто помічати в компанії молодого французького фотографа на ім'я Поль. Після 1991 року Ден Ліцзюнь повністю припинила давати приватні концерти, і в основному присвятила себе благодійності.

Останні роки життя Ліцзюнь більше часу проводила зі своїм французьким другом, з яким в 1994 разом заспівала пісню «Мейхуа». Вона востаннє об'їхала місця своєї слави, де з'являлася на різних телевізійних шоу. Випустила кілька старих альбомів японською мовою, зустріла з рідними Новий рік. У 1994 році вона відмовилася від запрошення на чергове японське шоу і поїхала на Тайвань, де взяла участь у святкування 70-ї річниці сухопутних військ.

Ще в юнацькому віці лікарі виявили у неї астму. Все своє життя Ден Ліцзюнь страждала цим захворюванням. Через сильну втому від концертів, постійну увагу публіки і репортерів, а також після смерті батька, вона переїхала жити до Франції. У 1995 році Ден Ліцзюнь вирішила провести кілька днів у Таїланді, щоб поправити своє здоров'я. 8 травня 1995 вона залишилася в номері одна. Її молодий французький супутник відправився за покупками. У якийсь момент один з швейцарів почув, що в номері Ден Ліцзюнь хтось люто стукає у двері. Коли він відкрив двері, він побачив на підлозі співачку, що б'ється в нападі астми. Їй була негайно надана перша медична допомога, яка не дала ніяких результатів. Поки її везли до лікарні, вона постійно кликала маму. Лікарі ще більше години намагалися повернути її до життя, але о 17:30 за місцевим часом змушені були констатувати смерть.

Звістка про смерть Ден Ліцзюнь моментально облетіла всю Азію, а незабаром і весь світ. Було розпочато розслідування причин раптової смерті, опитані персонал готелю, її близькі, а також очевидці трагедії. Зрештою, слідство встановило, що співачка померла від широкого нападу астми. Їй було 42 роки. Про причини виникнення такого нападу залишається тільки здогадуватися. Крім смерті від нападу астми, в пресі звучали й інші версії. Навіть такі як вбивство спецслужбами та ін.