Сюй Цзінлей не назвеш красунею, але її внутрішня привабливість настільки сильна, що про неї кажуть: «Її шарм поза віком». Як сказав на 7-му Всекитайському симпозіумі кіномистецтва один з кінокритиків: «Дивна неповторність її натури і привабливість залишають у людей відчуття чистоти та ніжності». Вона сама якось сказала щодо своїх успіхів: «Програла в одному, виграла в іншому». У 17 років дівчина зацікавилась малюванням і мріяла поступити у Центральний театральний інститут на факультет сценографії чи у Інститут образотворчого і ужиткового мистецтва. Однак іспити вона не здала. Але саме тоді стався курйоз, який вплинув на її подальше життя. Якийсь кінорежисер вирішив, що вона студентка акторського факультету. Дівчина переконала його у зворотньому, а сама відправилась до Пекінського інституту кінематографії. Вирішивши, а чому б не спробувати, вона подала документи і, здивована дізналась що з успіхом пройшла три тури конкурсу та поступила.

На третьому курсі Сюй дебютувала у телесеріалі «Розповідь про кохання», де зіграла головну роль – молоду співробітницю міліції Люй Юєює. У цій картині молодій дебютантці Сюй порібно було передати суперечливий внутрішній світ своєї героїні. Багато хто переживав, чи зможе недосвідчена акторка зіграти психологічно важку роль. Однак вона своєю чудовою грою розвіяла сумніви, створивши яскравий жіночий образ, і заклавши гарний початок своєї акторської кар'єри.

А далі все вже йшло як по маслу. В 1999 році Сюй знялась у молодіжному телесеріалі «Кохання довести до кінця», героїня якого стала кумиром китайської молоді. В ньому вона зіграла життєрадісну студентку Вень Хуей. Роль була нескладна, акторка грала фактично себе. Але саме ця робота зробила Сюй відомою, зробивши її кінозіркою.

2003 рік став важливим періодом у житті Сюй Цзінлей. Того року вона отримала дві великі нагороди китайських кінофестивалів: приз «Сто квітів» за краще виконання головної жіночої ролі у кінофільмі «Потяг метро несеться у весну» і приз «Золотий півень» за краще виконання жіночої ролі другого плану у фільмі «Туга за чарівними рідними краями». «Сто квітів» – це нагорода, яку вручають за результатами опитування глядачів, а «Золотий півень» присуджують кінокритики. Тому талант Сюй був визнаний як глядачами, так і професіоналами кінематографу.